+1 seans
Medyan getiri +0.08%Tamamlanan gözlemler: 12
- Ortadaki %50
- -1.42% … +0.87%
- Pozitif getiriler
- 50%
Caterpillar · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
Caterpillar varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri +2.86%Tamamlanan gözlemler: 12
- Ortadaki %50
- -1.19% … +4.31%
- Pozitif getiriler
- 75%
+30 seans
Medyan getiri +7.95%Tamamlanan gözlemler: 12
- Ortadaki %50
- -1.89% … +11.86%
- Pozitif getiriler
- 67%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: CAT (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mar 2022 | +2.92σ | +5.35% | Yaklaşık 58 seans arayla19 benzer hareket / 1,109 gözlem | +1.16% | +11.54% | +13.32% |
| 17 Şub 2022 | -2.84σ | -4.37% | Yaklaşık 52 seans arayla21 benzer hareket / 1,101 gözlem | -1.43% | -6.12% | +12.85% |
| 28 Oca 2022 | -3.34σ | -5.19% | Yaklaşık 121 seans arayla9 benzer hareket / 1,087 gözlem | +0.20% | +0.17% | +7.10% |
| 4 Oca 2022 | +3.70σ | +5.35% | 4 yıl içinde 4 kez4 benzer hareket / 1,070 gözlem | +0.77% | +4.09% | -6.62% |
| 26 Kas 2021 | -2.80σ | -4.03% | Yaklaşık 55 seans arayla19 benzer hareket / 1,044 gözlem | -1.41% | +2.90% | +11.53% |
| 8 Kas 2021 | +2.56σ | +4.07% | Yaklaşık 33 seans arayla31 benzer hareket / 1,031 gözlem | -2.07% | -5.26% | -7.44% |
| 28 Eki 2021 | +2.64σ | +4.06% | Yaklaşık 41 seans arayla25 benzer hareket / 1,024 gözlem | -0.04% | +4.98% | -0.31% |
| 20 Eyl 2021 | -3.29σ | -4.47% | Yaklaşık 111 seans arayla9 benzer hareket / 996 gözlem | -0.51% | +3.69% | +7.63% |
| 10 Haz 2021 | -3.22σ | -3.80% | Yaklaşık 103 seans arayla9 benzer hareket / 926 gözlem | -2.23% | -5.55% | -7.18% |
| 19 Şub 2021 | +3.13σ | +5.00% | Yaklaşık 71 seans arayla12 benzer hareket / 849 gözlem | +3.88% | +2.82% | +11.34% |
| 6 Oca 2021 | +3.59σ | +5.57% | 3 yıl içinde 4 kez4 benzer hareket / 819 gözlem | +0.19% | +0.39% | +8.28% |
| 4 Kas 2020 | -3.43σ | -7.43% | Yaklaşık 130 seans arayla6 benzer hareket / 777 gözlem | +5.06% | +10.62% | +15.42% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.