+1 seans
Medyan getiri +0.56%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -0.36% … +2.36%
- Pozitif getiriler
- 70%
Bank of America · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
Bank of America varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri +2.58%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -1.33% … +5.52%
- Pozitif getiriler
- 70%
+30 seans
Medyan getiri +4.35%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -2.55% … +11.53%
- Pozitif getiriler
- 70%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: BAC (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Kas 2023 | +3.00σ | +5.49% | Yaklaşık 57 seans arayla22 benzer hareket / 1,257 gözlem | +1.37% | +1.75% | +15.95% |
| 2 Kas 2023 | +2.58σ | +4.62% | Yaklaşık 38 seans arayla33 benzer hareket / 1,257 gözlem | +2.90% | +0.29% | +21.65% |
| 18 Tem 2023 | +3.11σ | +4.42% | Yaklaşık 84 seans arayla15 benzer hareket / 1,257 gözlem | +2.70% | +4.07% | -4.98% |
| 13 Mar 2023 | -3.00σ | -5.81% | Yaklaşık 50 seans arayla25 benzer hareket / 1,258 gözlem | +0.88% | -3.05% | +1.16% |
| 9 Mar 2023 | -4.72σ | -6.20% | 5 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,258 gözlem | -0.88% | -9.14% | -2.19% |
| 7 Mar 2023 | -2.86σ | -3.20% | Yaklaşık 43 seans arayla29 benzer hareket / 1,258 gözlem | -1.33% | -12.21% | -8.91% |
| 17 Eki 2022 | +2.50σ | +6.06% | Yaklaşık 29 seans arayla43 benzer hareket / 1,258 gözlem | +3.75% | +6.19% | +10.05% |
| 13 Eki 2022 | +2.98σ | +6.13% | Yaklaşık 45 seans arayla28 benzer hareket / 1,258 gözlem | +0.03% | +10.67% | +18.96% |
| 15 Tem 2022 | +3.81σ | +7.04% | Yaklaşık 172 seans arayla7 benzer hareket / 1,202 gözlem | +0.03% | +2.48% | +5.52% |
| 23 May 2022 | +2.71σ | +5.94% | Yaklaşık 38 seans arayla31 benzer hareket / 1,166 gözlem | -0.61% | +2.31% | -11.18% |
| 7 Mar 2022 | -3.09σ | -6.37% | Yaklaşık 62 seans arayla18 benzer hareket / 1,112 gözlem | +0.65% | +11.63% | +3.21% |
| 4 Şub 2022 | +2.56σ | +3.98% | Yaklaşık 30 seans arayla37 benzer hareket / 1,092 gözlem | +0.48% | -1.01% | -11.27% |
| 3 Oca 2022 | +2.66σ | +3.80% | Yaklaşık 36 seans arayla30 benzer hareket / 1,069 gözlem | +3.92% | +5.80% | +3.49% |
| 26 Kas 2021 | -2.88σ | -3.93% | Yaklaşık 37 seans arayla28 benzer hareket / 1,044 gözlem | -0.37% | -2.29% | +6.93% |
| 14 Eki 2021 | +3.04σ | +4.47% | Yaklaşık 48 seans arayla21 benzer hareket / 1,014 gözlem | +2.88% | +5.41% | +1.53% |
| 20 Eyl 2021 | -2.66σ | -3.43% | Yaklaşık 36 seans arayla28 benzer hareket / 996 gözlem | +0.05% | +10.13% | +22.35% |
| 17 Haz 2021 | -4.36σ | -4.37% | 4 yıl içinde 3 kez3 benzer hareket / 931 gözlem | -2.56% | +4.42% | -3.62% |
| 6 Oca 2021 | +3.22σ | +6.25% | Yaklaşık 68 seans arayla12 benzer hareket / 819 gözlem | +2.21% | +2.67% | +7.43% |
| 9 Kas 2020 | +5.89σ | +14.19% | 3 yıl geçmişte daha önce görülmedi0 benzer hareket / 780 gözlem | -0.36% | -2.81% | +5.22% |
| 14 Eki 2020 | -3.12σ | -5.33% | Yaklaşık 54 seans arayla14 benzer hareket / 762 gözlem | +2.24% | +5.42% | +22.90% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.