+1 seans
Medyan getiri +0.12%Tamamlanan gözlemler: 19
- Ortadaki %50
- -0.16% … +0.36%
- Pozitif getiriler
- 58%
U.S. Dollar / Japanese Yen · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
U.S. Dollar / Japanese Yen varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
USDJPY Olağanüstü
-3.06%
-4.53σ
5 yıl içinde 2 kez
2 benzer hareket / 1,300 gözlem
Küçük tarihsel örneklem
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri +0.20%Tamamlanan gözlemler: 19
- Ortadaki %50
- -0.13% … +0.73%
- Pozitif getiriler
- 63%
+30 seans
Medyan getiri +0.68%Tamamlanan gözlemler: 19
- Ortadaki %50
- -0.46% … +1.73%
- Pozitif getiriler
- 58%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: USDJPY=X (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas 2022 | -4.53σ | -3.06% | 5 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,300 gözlem | -1.54% | +0.26% | -6.62% |
| 24 Eki 2022 | -2.88σ | -1.57% | Yaklaşık 50 seans arayla26 benzer hareket / 1,300 gözlem | +0.72% | +0.06% | -9.03% |
| 7 Eyl 2022 | +2.90σ | +1.94% | Yaklaşık 52 seans arayla25 benzer hareket / 1,288 gözlem | +0.68% | +0.15% | +4.23% |
| 20 Haz 2022 | +2.95σ | +2.16% | Yaklaşık 54 seans arayla23 benzer hareket / 1,231 gözlem | -0.14% | +0.57% | -1.38% |
| 29 Nis 2022 | +2.82σ | +1.88% | Yaklaşık 46 seans arayla26 benzer hareket / 1,195 gözlem | -0.61% | -0.33% | +2.76% |
| 20 Nis 2022 | +3.29σ | +1.76% | Yaklaşık 99 seans arayla12 benzer hareket / 1,188 gözlem | -1.02% | +1.14% | -0.46% |
| 23 Mar 2022 | +3.35σ | +1.46% | Yaklaşık 117 seans arayla10 benzer hareket / 1,168 gözlem | -0.18% | +0.34% | +7.23% |
| 14 Mar 2022 | +3.49σ | +1.16% | Yaklaşık 166 seans arayla7 benzer hareket / 1,161 gözlem | +0.59% | +3.24% | +9.42% |
| 27 Oca 2022 | +2.59σ | +0.74% | Yaklaşık 39 seans arayla29 benzer hareket / 1,129 gözlem | +0.55% | +0.44% | +1.04% |
| 5 Oca 2022 | +2.60σ | +0.73% | Yaklaşık 40 seans arayla28 benzer hareket / 1,113 gözlem | -0.04% | -1.77% | -0.46% |
| 29 Kas 2021 | -3.18σ | -1.17% | Yaklaşık 99 seans arayla11 benzer hareket / 1,086 gözlem | +0.07% | -0.17% | +1.67% |
| 11 Kas 2021 | +2.74σ | +0.88% | Yaklaşık 49 seans arayla22 benzer hareket / 1,074 gözlem | +0.12% | +0.20% | +0.19% |
| 12 Eki 2021 | +2.86σ | +1.00% | Yaklaşık 53 seans arayla20 benzer hareket / 1,052 gözlem | +0.12% | +0.88% | +1.24% |
| 13 May 2021 | +3.02σ | +0.87% | Yaklaşık 67 seans arayla14 benzer hareket / 944 gözlem | -0.13% | -0.68% | +1.23% |
| 5 Mar 2021 | +2.54σ | +0.84% | Yaklaşık 36 seans arayla25 benzer hareket / 895 gözlem | +0.43% | +1.09% | +0.68% |
| 8 Oca 2021 | +2.64σ | +0.74% | Yaklaşık 39 seans arayla22 benzer hareket / 855 gözlem | +0.29% | -0.08% | +1.79% |
| 10 Kas 2020 | +5.65σ | +1.82% | 3 yıl geçmişte daha önce görülmedi0 benzer hareket / 812 gözlem | +0.12% | -1.18% | -1.71% |
| 6 Kas 2020 | -3.10σ | -0.80% | Yaklaşık 68 seans arayla12 benzer hareket / 810 gözlem | -0.34% | +0.91% | -0.46% |
| 22 Eki 2020 | -2.99σ | -0.76% | Yaklaşık 61 seans arayla13 benzer hareket / 799 gözlem | +0.23% | -0.09% | -0.21% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.