+1 seans
Medyan getiri -0.26%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -0.61% … -0.10%
- Pozitif getiriler
- 15%
British Pound / U.S. Dollar · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
British Pound / U.S. Dollar varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri -0.17%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -1.27% … +0.56%
- Pozitif getiriler
- 40%
+30 seans
Medyan getiri +0.03%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -2.03% … +2.42%
- Pozitif getiriler
- 50%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: GBPUSD=X (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kas 2023 | +3.56σ | +1.74% | Yaklaşık 145 seans arayla9 benzer hareket / 1,302 gözlem | -0.58% | +0.31% | +1.86% |
| 6 Kas 2023 | +3.67σ | +1.49% | Yaklaşık 163 seans arayla8 benzer hareket / 1,302 gözlem | -0.23% | +0.98% | +2.41% |
| 13 Eki 2023 | -2.84σ | -1.08% | Yaklaşık 62 seans arayla21 benzer hareket / 1,302 gözlem | -0.24% | +0.55% | +2.88% |
| 25 Ağu 2023 | -2.89σ | -1.00% | Yaklaşık 69 seans arayla19 benzer hareket / 1,302 gözlem | -0.03% | +0.24% | -3.22% |
| 8 Mar 2023 | -2.84σ | -1.65% | Yaklaşık 62 seans arayla21 benzer hareket / 1,302 gözlem | +0.19% | +2.39% | +5.05% |
| 30 Eyl 2022 | +2.66σ | +3.08% | Yaklaşık 46 seans arayla28 benzer hareket / 1,300 gözlem | -0.26% | -0.83% | +4.71% |
| 26 Eyl 2022 | -6.47σ | -4.14% | 5 yıl geçmişte daha önce görülmedi0 benzer hareket / 1,300 gözlem | -0.23% | +6.06% | +4.95% |
| 14 Eyl 2022 | -2.69σ | -1.57% | Yaklaşık 52 seans arayla25 benzer hareket / 1,293 gözlem | +0.34% | -2.10% | -0.38% |
| 13 Haz 2022 | -2.87σ | -1.75% | Yaklaşık 61 seans arayla20 benzer hareket / 1,226 gözlem | -1.06% | -0.07% | -2.35% |
| 6 May 2022 | -3.29σ | -2.01% | Yaklaşık 120 seans arayla10 benzer hareket / 1,200 gözlem | -0.30% | -0.32% | -0.08% |
| 25 Nis 2022 | -3.98σ | -1.50% | 5 yıl içinde 3 kez3 benzer hareket / 1,191 gözlem | -0.71% | -2.58% | -2.64% |
| 14 Nis 2022 | +2.56σ | +0.91% | Yaklaşık 46 seans arayla26 benzer hareket / 1,184 gözlem | -0.38% | -2.21% | -4.07% |
| 7 Mar 2022 | -2.50σ | -1.04% | Yaklaşık 41 seans arayla28 benzer hareket / 1,156 gözlem | -0.76% | -1.26% | -1.17% |
| 25 Şub 2022 | -4.63σ | -1.27% | 4 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,150 gözlem | +0.00% | -1.95% | -2.27% |
| 5 Kas 2021 | -3.26σ | -1.36% | Yaklaşık 134 seans arayla8 benzer hareket / 1,070 gözlem | -0.13% | -0.74% | -1.37% |
| 29 Eyl 2021 | -3.08σ | -1.16% | Yaklaşık 95 seans arayla11 benzer hareket / 1,043 gözlem | -0.86% | +0.58% | +0.13% |
| 20 Nis 2021 | +3.44σ | +1.27% | Yaklaşık 132 seans arayla7 benzer hareket / 927 gözlem | -0.39% | -0.27% | +1.66% |
| 26 Şub 2021 | -2.55σ | -0.99% | Yaklaşık 40 seans arayla22 benzer hareket / 890 gözlem | -0.25% | -1.32% | -1.95% |
| 21 Ara 2020 | -2.61σ | -1.24% | Yaklaşık 42 seans arayla20 benzer hareket / 841 gözlem | +0.36% | +0.73% | +2.21% |
| 4 Kas 2020 | +2.92σ | +1.53% | Yaklaşık 62 seans arayla13 benzer hareket / 808 gözlem | -1.18% | +0.00% | +2.46% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.