+1 seans
Medyan getiri -0.09%Tamamlanan gözlemler: 21
- Ortadaki %50
- -0.31% … +0.20%
- Pozitif getiriler
- 38%
Euro / U.S. Dollar · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
Euro / U.S. Dollar varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri -0.28%Tamamlanan gözlemler: 21
- Ortadaki %50
- -1.13% … +0.58%
- Pozitif getiriler
- 38%
+30 seans
Medyan getiri -0.85%Tamamlanan gözlemler: 21
- Ortadaki %50
- -2.12% … +0.69%
- Pozitif getiriler
- 29%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: EURUSD=X (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kas 2023 | +2.75σ | +1.06% | Yaklaşık 62 seans arayla21 benzer hareket / 1,302 gözlem | -0.10% | +1.36% | +1.52% |
| 13 Tem 2023 | +3.01σ | +1.18% | Yaklaşık 100 seans arayla13 benzer hareket / 1,302 gözlem | +0.71% | -0.17% | -2.50% |
| 8 Mar 2023 | -2.57σ | -1.29% | Yaklaşık 50 seans arayla26 benzer hareket / 1,302 gözlem | -0.01% | +0.60% | +4.02% |
| 2 Şub 2023 | +3.06σ | +1.40% | Yaklaşık 109 seans arayla12 benzer hareket / 1,302 gözlem | -0.98% | -3.04% | -3.90% |
| 14 Eyl 2022 | -2.55σ | -1.46% | Yaklaşık 42 seans arayla31 benzer hareket / 1,293 gözlem | +0.02% | -1.41% | -0.18% |
| 6 Tem 2022 | -3.25σ | -1.68% | Yaklaşık 124 seans arayla10 benzer hareket / 1,243 gözlem | -0.69% | -2.26% | -0.85% |
| 13 May 2022 | -2.55σ | -1.26% | Yaklaşık 40 seans arayla30 benzer hareket / 1,205 gözlem | +0.20% | +2.91% | +1.35% |
| 10 Mar 2022 | +2.79σ | +1.61% | Yaklaşık 58 seans arayla20 benzer hareket / 1,159 gözlem | -0.54% | -0.28% | -2.02% |
| 7 Mar 2022 | -3.99σ | -1.74% | 4 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,156 gözlem | -0.08% | +0.87% | -0.55% |
| 25 Şub 2022 | -2.68σ | -1.02% | Yaklaşık 52 seans arayla22 benzer hareket / 1,150 gözlem | -0.09% | -2.91% | -2.91% |
| 4 Şub 2022 | +2.92σ | +1.20% | Yaklaşık 76 seans arayla15 benzer hareket / 1,135 gözlem | +0.17% | -1.13% | -2.94% |
| 11 Kas 2021 | -2.69σ | -0.95% | Yaklaşık 54 seans arayla20 benzer hareket / 1,074 gözlem | -0.31% | -1.83% | -1.37% |
| 1 Kas 2021 | -3.80σ | -1.09% | Yaklaşık 213 seans arayla5 benzer hareket / 1,066 gözlem | +0.37% | +0.34% | -2.12% |
| 29 Eki 2021 | +3.05σ | +0.72% | Yaklaşık 97 seans arayla11 benzer hareket / 1,065 gözlem | -1.09% | -0.79% | -3.34% |
| 30 Eyl 2021 | -2.98σ | -0.73% | Yaklaşık 95 seans arayla11 benzer hareket / 1,044 gözlem | -0.23% | -0.31% | -1.00% |
| 9 Ağu 2021 | -2.70σ | -0.73% | Yaklaşık 63 seans arayla16 benzer hareket / 1,006 gözlem | -0.09% | -0.34% | -0.17% |
| 17 Haz 2021 | -3.34σ | -1.08% | Yaklaşık 162 seans arayla6 benzer hareket / 969 gözlem | -0.69% | -0.45% | -1.25% |
| 3 May 2021 | -2.54σ | -0.82% | Yaklaşık 47 seans arayla20 benzer hareket / 936 gözlem | +0.28% | +0.97% | +0.69% |
| 1 Oca 2021 | -2.96σ | -0.97% | Yaklaşık 85 seans arayla10 benzer hareket / 850 gözlem | +0.58% | -0.16% | -0.40% |
| 2 Ara 2020 | +3.20σ | +1.14% | Yaklaşık 118 seans arayla7 benzer hareket / 828 gözlem | +0.33% | +0.58% | +1.11% |
| 4 Kas 2020 | +2.87σ | +1.03% | Yaklaşık 81 seans arayla10 benzer hareket / 808 gözlem | -0.25% | +0.35% | +3.33% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.