+1 seans
Medyan getiri +0.57%Tamamlanan gözlemler: 15
- Ortadaki %50
- -1.48% … +2.29%
- Pozitif getiriler
- 60%
Crude Oil Brent · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
Crude Oil Brent varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri +2.60%Tamamlanan gözlemler: 15
- Ortadaki %50
- +0.73% … +4.24%
- Pozitif getiriler
- 80%
+30 seans
Medyan getiri +1.53%Tamamlanan gözlemler: 15
- Ortadaki %50
- -1.72% … +9.61%
- Pozitif getiriler
- 53%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: BNO ETF proxy (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 May 2023 | -2.63σ | -5.18% | Yaklaşık 37 seans arayla34 benzer hareket / 1,258 gözlem | -4.43% | +0.44% | -1.58% |
| 3 Nis 2023 | +3.16σ | +6.51% | Yaklaşık 70 seans arayla18 benzer hareket / 1,259 gözlem | -0.18% | +1.66% | -11.41% |
| 12 Tem 2022 | -2.50σ | -6.92% | Yaklaşık 32 seans arayla37 benzer hareket / 1,199 gözlem | +0.07% | +4.61% | +5.05% |
| 5 Tem 2022 | -3.37σ | -7.56% | Yaklaşık 80 seans arayla15 benzer hareket / 1,194 gözlem | -2.27% | -3.18% | -6.39% |
| 9 Mar 2022 | -3.82σ | -12.55% | Yaklaşık 124 seans arayla9 benzer hareket / 1,114 gözlem | -2.56% | -4.64% | -0.93% |
| 2 Mar 2022 | +2.83σ | +7.59% | Yaklaşık 50 seans arayla22 benzer hareket / 1,109 gözlem | -2.94% | -1.49% | -1.87% |
| 1 Mar 2022 | +4.36σ | +8.14% | Yaklaşık 222 seans arayla5 benzer hareket / 1,108 gözlem | +7.59% | +3.58% | +1.53% |
| 11 Şub 2022 | +2.56σ | +3.92% | Yaklaşık 35 seans arayla31 benzer hareket / 1,097 gözlem | +1.05% | +1.40% | +18.30% |
| 26 Kas 2021 | -6.27σ | -10.54% | 4 yıl içinde 1 kez1 benzer hareket / 1,044 gözlem | +0.57% | +3.35% | +11.73% |
| 3 Kas 2021 | -3.11σ | -3.96% | Yaklaşık 73 seans arayla14 benzer hareket / 1,028 gözlem | -0.70% | +1.02% | -7.04% |
| 23 Ağu 2021 | +2.92σ | +5.57% | Yaklaşık 61 seans arayla16 benzer hareket / 977 gözlem | +3.31% | +4.55% | +22.74% |
| 19 Tem 2021 | -4.71σ | -6.57% | 4 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 952 gözlem | +1.53% | +8.45% | +6.80% |
| 18 Mar 2021 | -4.36σ | -7.88% | 3 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 868 gözlem | +3.04% | +3.93% | +7.48% |
| 4 Mar 2021 | +2.72σ | +4.90% | Yaklaşık 48 seans arayla18 benzer hareket / 858 gözlem | +3.55% | +2.60% | -0.30% |
| 5 Oca 2021 | +3.47σ | +5.70% | Yaklaşık 102 seans arayla8 benzer hareket / 818 gözlem | +0.75% | +5.01% | +18.11% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.