Правила
- Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
- Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
- Тройная дивергенция: три пивота подряд, каждая пара расходится — цена дважды обновляет минимум (максимум для шорта), а осциллятор дважды его не подтверждает. Сигнал — когда подтверждён третий пивот.
- Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
- Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
- Тейк-профит 2 R.
- Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
- Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
- Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
- Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.
Идея
Тройная дивергенция — три пивота подряд, где цена продолжает обновлять экстремум, а RSI раз за разом его не подтверждает. Две неудачные попытки вместо одной: идея в том, что выдыхание убедительнее, чем дольше оно длится.
Сигналы гораздо реже, чем у классической дивергенции, и позже — только после подтверждения третьего пивота. Вход позже, стоп — за третьим пивотом.
График
Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.
Результаты
| Сторона | Сделок | Винрейт | Профит-фактор | Средняя сделка | Итог | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 4 | 50% | 1.286 | +2.72% | +0.34% | −34.38% |
| Лонг | 1 | 100% | Н/Д | +38.10% | +38.10% | −0.00% |
| Шорт | 3 | 33.33% | 0.282 | -9.08% | -27.34% | −34.38% |
PnL по месяцам
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | +38.10% | · | · | · | · | · | · | · | +38.10% |
| 2023 | · | · | +10.72% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +10.72% |
| 2021 | · | · | · | · | -20.50% | · | · | · | · | -17.45% | · | · | -34.37% |
Три реальные сделки из бэктеста
Лучшая прибыльная · #4
Худшая убыточная · #2
Пограничный случай · #3
По таймфреймам
Где стратегия ломается
Хуже всего — на 1h (-22.39% за 131 сделок), лучше всего — на 1d (+0.34%). Buy & hold за ту же историю: +3,934.74%.
Ожидание третьего пивота стоит части движения: когда разворот наконец случается, вход поздний, а стоп часто широкий. Сильный тренд может нарисовать три дивергенции подряд и продолжиться.
Частые ошибки новичков
- Брать пивоты не подряд: если пропускать неудобный пивот, любая картина станет «тройной дивергенцией». Правило берёт три пивота подряд.
- Входить на втором пивоте «ведь третий будет»: тогда это просто классическая дивергенция с длинной историей.
- Ждать много сделок: тройные дивергенции редки, и выборка меньше 30 сделок мало что говорит.
Открыто сейчас
На последней закрытой свече открытой позиции нет.
Сделки · 4
| # | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Выход | Итог | Нетто | R | Баров | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Лонг | 2025-04-12 121.4707 |
98.1655 | 168.0811 | 2025-05-09 168.0811 |
Тейк-профит | +38.10% | +1.99R | 28 | |
| 3 | Шорт | 2023-02-26 22.3588 |
28.0627 | 10.9510 | 2023-03-27 19.9200 |
По времени | +10.72% | +0.42R | 30 | |
| 2 | Шорт | 2021-10-09 158.8006 |
186.0745 | 104.2528 | 2021-10-21 186.1675 |
Стоп-лосс | -17.45% | -1.02R | 13 | |
| 1 | Шорт | 2021-05-07 43.4743 |
52.2660 | 25.8907 | 2021-05-16 52.2921 |
Стоп-лосс | -20.50% | -1.01R | 10 |
Спека v1 · движок 1.1.0 · 2,235 свечей 2020-08-11 — 2026-09-23 · хеш данных e5da5cfd9f11
Данные Binance spot. Список монет — текущий, делистинги не учтены (survivorship bias не скорректирован).
Обучающий материал, не инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты механической стратегии не гарантируют будущих.