Правила
- Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
- Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
- Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
- Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
- Тейк-профит 2 R.
- Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
- Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
- Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
- Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.
Идея
Классическая дивергенция — расхождение цены и импульса: цена обновляет экстремум, а RSI — нет. Более низкий минимум цены при более высоком минимуме RSI означает, что продавцы продавили цену дальше, но с меньшей силой, — намёк на то, что движение выдыхается и может развернуться.
Подвох — во времени. Минимум становится минимумом только после того, как цена от него ушла. Здесь пивоту нужно по 5 баров с каждой стороны, поэтому дивергенция становится известна через 5 баров после второго минимума — часть отскока к этому моменту уже прошла. Каждый сигнал на этой странице стоит именно на баре подтверждения — там, где трейдер реально мог действовать.
График
Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.
Результаты
| Сторона | Сделок | Винрейт | Профит-фактор | Средняя сделка | Итог | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 3 | 0% | 0 | -39.04% | -78.12% | −78.12% |
| Лонг | 1 | 0% | 0 | -25.84% | -25.84% | −25.84% |
| Шорт | 2 | 0% | 0 | -45.63% | -70.49% | −70.49% |
PnL по месяцам
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -47.90% | · | -47.90% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -25.84% | · | -25.84% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -43.37% | · | -43.37% |
Три реальные сделки из бэктеста
Худшая убыточная · #1
Пограничный случай · #3
По таймфреймам
Где стратегия ломается
Хуже всего — на 1h (-96.33% за 717 сделок), лучше всего — на 1d (-77.52%). Buy & hold за ту же историю: +3,800.70%.
Дивергенция торгует против тренда. В сильном тренде RSI долго остаётся перегретым и рисует «дивергенции» одну за другой, а цена идёт дальше; стоп за пивотом выбивает раз за разом. На младших таймфреймах сигналов в разы больше, и комиссии с проскальзыванием на каждом из них съедают любое преимущество.
Частые ошибки новичков
- Рисовать дивергенцию задним числом: на готовом графике пивот очевиден, в реальном времени он известен только через несколько баров. Именно эту задержку и соблюдает наш бэктест.
- Выбирать удобные пивоты: если соединять любые вершины, дивергенция найдётся всегда. Фиксированные правила пивотов и окно расстояния убирают этот выбор.
- Игнорировать издержки: маленькое преимущество на сделку исчезает, когда стратегия торгует сотни раз в год.
- Верить нескольким сделкам: меньше 30 сделок почти ничего не говорят о стратегии.
Открыто сейчас
Лонг Вход 76.9585 · 2026-07-13 · Стоп 53.1592 · Цель 124.5569 · +44.17%
Сделки · 3
| # | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Выход | Итог | Нетто | R | Баров | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Шорт | 2024-04-22 148.7356 |
219.4972 | 7.2123 | 2024-11-11 219.6070 |
Стоп-лосс | -47.90% | -1.01R | 30 | |
| 2 | Лонг | 2022-10-03 32.0760 |
23.8457 | 48.5366 | 2022-11-07 23.8338 |
Стоп-лосс | -25.84% | -1.01R | 6 | |
| 1 | Шорт | 2021-10-18 160.0299 |
228.9260 | 22.2379 | 2021-11-01 229.0404 |
Стоп-лосс | -43.37% | -1.01R | 3 |
Спека v1 · движок 1.1.0 · 319 свечей 2020-08-10 — 2026-09-14 · хеш данных 34fbb60b59a9
Данные Binance spot. Список монет — текущий, делистинги не учтены (survivorship bias не скорректирован).
Обучающий материал, не инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты механической стратегии не гарантируют будущих.