Правила
- Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
- Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
- Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
- Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
- Тейк-профит 2 R.
- Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
- Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
- Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
- Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.
Идея
Классическая дивергенция — расхождение цены и импульса: цена обновляет экстремум, а RSI — нет. Более низкий минимум цены при более высоком минимуме RSI означает, что продавцы продавили цену дальше, но с меньшей силой, — намёк на то, что движение выдыхается и может развернуться.
Подвох — во времени. Минимум становится минимумом только после того, как цена от него ушла. Здесь пивоту нужно по 5 баров с каждой стороны, поэтому дивергенция становится известна через 5 баров после второго минимума — часть отскока к этому моменту уже прошла. Каждый сигнал на этой странице стоит именно на баре подтверждения — там, где трейдер реально мог действовать.
График
Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.
Результаты
| Сторона | Сделок | Винрейт | Профит-фактор | Средняя сделка | Итог | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 3 | 33.33% | 1.976 | +19.29% | +7.30% | −50.59% |
| Лонг | 1 | 100% | Н/Д | +117.18% | +117.18% | −0.00% |
| Шорт | 2 | 0% | 0 | -29.65% | -50.59% | −50.59% |
PnL по месяцам
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | -32.57% | · | · | · | · | -32.57% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -26.72% | · | · | -26.72% |
| 2020 | · | · | · | · | · | · | · | +117.18% | · | · | · | · | +117.18% |
Три реальные сделки из бэктеста
Лучшая прибыльная · #1
Худшая убыточная · #2
Пограничный случай · #3
По таймфреймам
Где стратегия ломается
Хуже всего — на 1h (-98.37% за 984 сделок), лучше всего — на 1w (+7.30%). Buy & hold за ту же историю: +778.43%.
Дивергенция торгует против тренда. В сильном тренде RSI долго остаётся перегретым и рисует «дивергенции» одну за другой, а цена идёт дальше; стоп за пивотом выбивает раз за разом. На младших таймфреймах сигналов в разы больше, и комиссии с проскальзыванием на каждом из них съедают любое преимущество.
Частые ошибки новичков
- Рисовать дивергенцию задним числом: на готовом графике пивот очевиден, в реальном времени он известен только через несколько баров. Именно эту задержку и соблюдает наш бэктест.
- Выбирать удобные пивоты: если соединять любые вершины, дивергенция найдётся всегда. Фиксированные правила пивотов и окно расстояния убирают этот выбор.
- Игнорировать издержки: маленькое преимущество на сделку исчезает, когда стратегия торгует сотни раз в год.
- Верить нескольким сделкам: меньше 30 сделок почти ничего не говорят о стратегии.
Открыто сейчас
На последней закрытой свече открытой позиции нет.
Сделки · 3
| # | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Выход | Итог | Нетто | R | Баров | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Шорт | 2025-01-13 3,265.67 |
4,319.70 | 1,157.60 | 2025-08-04 4,321.86 |
Стоп-лосс | -32.57% | -1.01R | 30 | |
| 2 | Шорт | 2021-10-11 3,412.51 |
4,314.53 | 1,608.47 | 2021-10-18 4,316.69 |
Стоп-лосс | -26.72% | -1.01R | 2 | |
| 1 | Лонг | 2020-04-27 197.4887 |
81.3549 | 429.7564 | 2020-08-10 429.7564 |
Тейк-профит | +117.18% | +1.99R | 16 |
Спека v1 · движок 1.1.0 · 475 свечей 2017-08-14 — 2026-09-14 · хеш данных c6a2ca15f837
Данные Binance spot. Список монет — текущий, делистинги не учтены (survivorship bias не скорректирован).
Обучающий материал, не инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты механической стратегии не гарантируют будущих.