Правила
- Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
- Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
- Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
- Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
- Тейк-профит 2 R.
- Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
- Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
- Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
- Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.
Идея
Классическая дивергенция — расхождение цены и импульса: цена обновляет экстремум, а RSI — нет. Более низкий минимум цены при более высоком минимуме RSI означает, что продавцы продавили цену дальше, но с меньшей силой, — намёк на то, что движение выдыхается и может развернуться.
Подвох — во времени. Минимум становится минимумом только после того, как цена от него ушла. Здесь пивоту нужно по 5 баров с каждой стороны, поэтому дивергенция становится известна через 5 баров после второго минимума — часть отскока к этому моменту уже прошла. Каждый сигнал на этой странице стоит именно на баре подтверждения — там, где трейдер реально мог действовать.
График
Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.
Результаты
| Сторона | Сделок | Винрейт | Профит-фактор | Средняя сделка | Итог | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 7 | 42.86% | 1.354 | +3.47% | +4.56% | −47.30% |
| Лонг | 2 | 100% | Н/Д | +26.75% | +60.65% | −0.00% |
| Шорт | 5 | 20% | 0.574 | -5.84% | -34.91% | −53.28% |
PnL по месяцам
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | · | · | · | · | · | +39.30% | · | +26.88% | · | · | · | · | +76.74% |
| 2025 | · | · | · | · | · | · | -21.77% | · | · | · | · | · | -21.77% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -23.71% | · | -23.71% |
| 2023 | +26.61% | · | · | · | · | · | · | · | · | -11.70% | · | · | +11.80% |
| 2021 | · | · | · | -11.34% | · | · | · | · | · | · | · | · | -11.34% |
Три реальные сделки из бэктеста
Лучшая прибыльная · #7
Худшая убыточная · #1
Пограничный случай · #4
По таймфреймам
Где стратегия ломается
Хуже всего — на 1h (-98.48% за 1063 сделок), лучше всего — на 1w (+4.56%). Buy & hold за ту же историю: +1,804.93%.
Дивергенция торгует против тренда. В сильном тренде RSI долго остаётся перегретым и рисует «дивергенции» одну за другой, а цена идёт дальше; стоп за пивотом выбивает раз за разом. На младших таймфреймах сигналов в разы больше, и комиссии с проскальзыванием на каждом из них съедают любое преимущество.
Частые ошибки новичков
- Рисовать дивергенцию задним числом: на готовом графике пивот очевиден, в реальном времени он известен только через несколько баров. Именно эту задержку и соблюдает наш бэктест.
- Выбирать удобные пивоты: если соединять любые вершины, дивергенция найдётся всегда. Фиксированные правила пивотов и окно расстояния убирают этот выбор.
- Игнорировать издержки: маленькое преимущество на сделку исчезает, когда стратегия торгует сотни раз в год.
- Верить нескольким сделкам: меньше 30 сделок почти ничего не говорят о стратегии.
Открыто сейчас
На последней закрытой свече открытой позиции нет.
Сделки · 7
| # | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Выход | Итог | Нетто | R | Баров | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Лонг | 2026-08-03 63,601.80 |
54,971.52 | 80,862.34 | 2026-08-24 80,862.34 |
Тейк-профит | +26.88% | +1.98R | 4 | |
| 6 | Шорт | 2025-11-10 104,670.59 |
130,473.18 | 53,065.41 | 2026-06-01 63,363.68 |
По времени | +39.30% | +1.59R | 30 | |
| 5 | Шорт | 2025-03-03 94,222.86 |
114,466.78 | 53,735.01 | 2025-07-07 114,524.01 |
Стоп-лосс | -21.77% | -1.01R | 19 | |
| 4 | Шорт | 2024-07-15 60,767.51 |
75,004.31 | 32,293.90 | 2024-11-04 75,041.82 |
Стоп-лосс | -23.71% | -1.01R | 17 | |
| 3 | Шорт | 2023-08-07 29,073.89 |
32,399.06 | 22,423.53 | 2023-10-23 32,415.26 |
Стоп-лосс | -11.70% | -1.02R | 12 | |
| 2 | Лонг | 2022-12-26 16,840.53 |
14,578.22 | 21,365.13 | 2023-01-16 21,365.13 |
Тейк-профит | +26.61% | +1.98R | 4 | |
| 1 | Шорт | 2021-03-29 55,749.76 |
61,920.60 | 43,408.09 | 2021-04-12 61,951.56 |
Стоп-лосс | -11.34% | -1.02R | 3 |
Спека v1 · движок 1.1.0 · 475 свечей 2017-08-14 — 2026-09-14 · хеш данных 852bb5484e69
Данные Binance spot. Список монет — текущий, делистинги не учтены (survivorship bias не скорректирован).
Обучающий материал, не инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты механической стратегии не гарантируют будущих.