Правила
- Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
- Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
- Только если первый пивот вне зоны 30–70: RSI ниже 30 для лонга (перепроданность), выше 70 для шорта (перекупленность).
- Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
- Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
- Тейк-профит 2 R.
- Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
- Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
- Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
- Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.
Идея
Та же дивергенция, что D01, с одним фильтром: первый минимум бычьей дивергенции должен быть при RSI ниже 30, первый максимум медвежьей — при RSI выше 70. Рынок должен быть по-настоящему перегрет, прежде чем второй, более слабый толчок что-то значит.
Фильтр убирает дивергенции в середине диапазона, где колебания RSI мало что значат. Сигналов становится меньше — бэктест отвечает на вопрос, лучше ли оставшиеся.
График
Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.
Результаты
| Сторона | Сделок | Винрейт | Профит-фактор | Средняя сделка | Итог | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 2 | 0% | 0 | -45.63% | -70.49% | −70.49% |
| Лонг | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | +0.00% | −0.00% |
| Шорт | 2 | 0% | 0 | -45.63% | -70.49% | −70.49% |
PnL по месяцам
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -47.90% | · | -47.90% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -43.37% | · | -43.37% |
Три реальные сделки из бэктеста
Худшая убыточная · #1
Пограничный случай · #2
По таймфреймам
Где стратегия ломается
Хуже всего — на 1h (-95.94% за 412 сделок), лучше всего — на 1d (-58.29%). Buy & hold за ту же историю: +3,800.70%.
Перепроданность может длиться долго. В обвал RSI неделями стоит ниже 30 и рисует несколько дивергенций по пути вниз — фильтр не спасает от стопа. Сделок меньше, выборка меньше, и результат сильнее скачет между монетами и таймфреймами.
Частые ошибки новичков
- Считать «RSI ниже 30» сигналом на покупку: перепроданность — состояние, а не триггер. Триггер — дивергенция и её подтверждение.
- Проверять зону по второму пивоту: второй минимум RSI по определению выше и часто уже над 30. Правило смотрит на первый.
- Делать выводы по нескольким сделкам: строгий фильтр — маленькая выборка, сначала смотрите на число сделок, потом на винрейт.
Открыто сейчас
Лонг Вход 76.9585 · 2026-07-13 · Стоп 53.1592 · Цель 124.5569 · +44.17%
Сделки · 2
| # | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Выход | Итог | Нетто | R | Баров | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шорт | 2024-04-22 148.7356 |
219.4972 | 7.2123 | 2024-11-11 219.6070 |
Стоп-лосс | -47.90% | -1.01R | 30 | |
| 1 | Шорт | 2021-10-18 160.0299 |
228.9260 | 22.2379 | 2021-11-01 229.0404 |
Стоп-лосс | -43.37% | -1.01R | 3 |
Спека v1 · движок 1.1.0 · 319 свечей 2020-08-10 — 2026-09-14 · хеш данных 34fbb60b59a9
Данные Binance spot. Список монет — текущий, делистинги не учтены (survivorship bias не скорректирован).
Обучающий материал, не инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты механической стратегии не гарантируют будущих.