Перейти к содержимому
SignalTrack
Начать

RSI Divergence from Extreme Zone

D06 · v1 Дивергенции ETHUSDT BTCUSDT SOLUSDT

Правила

  1. Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
  2. Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
  3. Только если первый пивот вне зоны 30–70: RSI ниже 30 для лонга (перепроданность), выше 70 для шорта (перекупленность).
  4. Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
  5. Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
  6. Тейк-профит 2 R.
  7. Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
  8. Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
  9. Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
  10. Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.

Идея

Та же дивергенция, что D01, с одним фильтром: первый минимум бычьей дивергенции должен быть при RSI ниже 30, первый максимум медвежьей — при RSI выше 70. Рынок должен быть по-настоящему перегрет, прежде чем второй, более слабый толчок что-то значит.

Фильтр убирает дивергенции в середине диапазона, где колебания RSI мало что значат. Сигналов становится меньше — бэктест отвечает на вопрос, лучше ли оставшиеся.

ЦЕНА RSI 30 70 цель 2R стоп вход
Схема, не реальные данные: жёлтые точки — пивоты, пунктирные вертикали — бары, на которых пивот становится известен; вход — после последнего. Шорт — зеркально. Зелёная полоса — зона ниже 30, из которой должен начаться первый пивот.

График

Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.

Всего 1 закрытых сделок — слишком мало для выводов. Считайте цифры иллюстрацией.

Результаты

Сделок 1
Винрейт 0%
Профит-фактор 0
Средний R -1.01R
Итог -26.72%
Макс. просадка −26.72%
Buy & hold +778.43%
Ср. длительность 1 нед.
Сторона Сделок Винрейт Профит-фактор Средняя сделка Итог Макс. просадка
Все 1 0% 0 -26.72% -26.72% −26.72%
Лонг 0 Н/Д Н/Д Н/Д +0.00% −0.00%
Шорт 1 0% 0 -26.72% -26.72% −26.72%

PnL по месяцам

Год янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Год
2021 · · · · · · · · · -26.72% · · -26.72%

Три реальные сделки из бэктеста

Худшая убыточная · #1

Шорт с 2021-10-11 по 2021-10-18: стоп-лосс, -26.72% (-1.01R).

По таймфреймам

TF Сделок Винрейт Профит-фактор Итог Макс. просадка
1w 1 0% 0 -26.72% −26.72%
1d 23 39.13% 0.972 -12.07% −50.03%
4h 136 32.35% 0.688 -77.11% −78.30%
1h 612 34.64% 0.656 -98.13% −98.33%

Где стратегия ломается

Хуже всего — на 1h (-98.13% за 612 сделок), лучше всего — на 1d (-12.07%). Buy & hold за ту же историю: +778.43%.

Перепроданность может длиться долго. В обвал RSI неделями стоит ниже 30 и рисует несколько дивергенций по пути вниз — фильтр не спасает от стопа. Сделок меньше, выборка меньше, и результат сильнее скачет между монетами и таймфреймами.

Частые ошибки новичков

  • Считать «RSI ниже 30» сигналом на покупку: перепроданность — состояние, а не триггер. Триггер — дивергенция и её подтверждение.
  • Проверять зону по второму пивоту: второй минимум RSI по определению выше и часто уже над 30. Правило смотрит на первый.
  • Делать выводы по нескольким сделкам: строгий фильтр — маленькая выборка, сначала смотрите на число сделок, потом на винрейт.

Открыто сейчас

На последней закрытой свече открытой позиции нет.

Сделки · 1

# Сторона Вход Стоп Цель Выход Итог Нетто R Баров Показать
1 Шорт 2021-10-11
3,412.51		 4,314.53 1,608.47 2021-10-18
4,316.69		 Стоп-лосс -26.72% -1.01R 2

Спека v1 · движок 1.1.0 · 475 свечей 2017-08-14 — 2026-09-14 · хеш данных c6a2ca15f837

Данные Binance spot. Список монет — текущий, делистинги не учтены (survivorship bias не скорректирован).

Обучающий материал, не инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты механической стратегии не гарантируют будущих.