Правила
- Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
- Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
- Только если первый пивот вне зоны 30–70: RSI ниже 30 для лонга (перепроданность), выше 70 для шорта (перекупленность).
- Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
- Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
- Тейк-профит 2 R.
- Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
- Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
- Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
- Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.
Идея
Та же дивергенция, что D01, с одним фильтром: первый минимум бычьей дивергенции должен быть при RSI ниже 30, первый максимум медвежьей — при RSI выше 70. Рынок должен быть по-настоящему перегрет, прежде чем второй, более слабый толчок что-то значит.
Фильтр убирает дивергенции в середине диапазона, где колебания RSI мало что значат. Сигналов становится меньше — бэктест отвечает на вопрос, лучше ли оставшиеся.
График
Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.
Результаты
| Сторона | Сделок | Винрейт | Профит-фактор | Средняя сделка | Итог | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 5 | 40% | 1.165 | +1.87% | -6.47% | −47.08% |
| Лонг | 1 | 100% | Н/Д | +26.88% | +26.88% | −0.00% |
| Шорт | 4 | 25% | 0.692 | -4.38% | -26.29% | −47.08% |
PnL по месяцам
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | · | · | · | · | · | +39.30% | · | +26.88% | · | · | · | · | +76.74% |
| 2025 | · | · | · | · | · | · | -21.77% | · | · | · | · | · | -21.77% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -23.71% | · | -23.71% |
| 2021 | · | · | · | -11.34% | · | · | · | · | · | · | · | · | -11.34% |
Три реальные сделки из бэктеста
Лучшая прибыльная · #5
Худшая убыточная · #1
Пограничный случай · #2
По таймфреймам
Где стратегия ломается
Хуже всего — на 1h (-93.97% за 654 сделок), лучше всего — на 1d (+70.30%). Buy & hold за ту же историю: +1,804.93%.
Перепроданность может длиться долго. В обвал RSI неделями стоит ниже 30 и рисует несколько дивергенций по пути вниз — фильтр не спасает от стопа. Сделок меньше, выборка меньше, и результат сильнее скачет между монетами и таймфреймами.
Частые ошибки новичков
- Считать «RSI ниже 30» сигналом на покупку: перепроданность — состояние, а не триггер. Триггер — дивергенция и её подтверждение.
- Проверять зону по второму пивоту: второй минимум RSI по определению выше и часто уже над 30. Правило смотрит на первый.
- Делать выводы по нескольким сделкам: строгий фильтр — маленькая выборка, сначала смотрите на число сделок, потом на винрейт.
Открыто сейчас
На последней закрытой свече открытой позиции нет.
Сделки · 5
| # | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Выход | Итог | Нетто | R | Баров | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Лонг | 2026-08-03 63,601.80 |
54,971.52 | 80,862.34 | 2026-08-24 80,862.34 |
Тейк-профит | +26.88% | +1.98R | 4 | |
| 4 | Шорт | 2025-11-10 104,670.59 |
130,473.18 | 53,065.41 | 2026-06-01 63,363.68 |
По времени | +39.30% | +1.59R | 30 | |
| 3 | Шорт | 2025-03-03 94,222.86 |
114,466.78 | 53,735.01 | 2025-07-07 114,524.01 |
Стоп-лосс | -21.77% | -1.01R | 19 | |
| 2 | Шорт | 2024-07-15 60,767.51 |
75,004.31 | 32,293.90 | 2024-11-04 75,041.82 |
Стоп-лосс | -23.71% | -1.01R | 17 | |
| 1 | Шорт | 2021-03-29 55,749.76 |
61,920.60 | 43,408.09 | 2021-04-12 61,951.56 |
Стоп-лосс | -11.34% | -1.02R | 3 |
Спека v1 · движок 1.1.0 · 475 свечей 2017-08-14 — 2026-09-14 · хеш данных 852bb5484e69
Данные Binance spot. Список монет — текущий, делистинги не учтены (survivorship bias не скорректирован).
Обучающий материал, не инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты механической стратегии не гарантируют будущих.