+1 seans
Medyan getiri +0.59%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -0.38% … +1.06%
- Pozitif getiriler
- 65%
UK 100 (FTSE) · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
UK 100 (FTSE) varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri +1.02%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- -1.47% … +3.07%
- Pozitif getiriler
- 70%
+30 seans
Medyan getiri +3.35%Tamamlanan gözlemler: 20
- Ortadaki %50
- +0.15% … +4.33%
- Pozitif getiriler
- 75%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: ^FTSE (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2023 | -4.36σ | -3.83% | Yaklaşık 210 seans arayla6 benzer hareket / 1,260 gözlem | +0.89% | +0.83% | +7.16% |
| 13 Mar 2023 | -4.23σ | -2.58% | Yaklaşık 210 seans arayla6 benzer hareket / 1,260 gözlem | +1.17% | +0.24% | +4.03% |
| 10 Mar 2023 | -3.56σ | -1.67% | Yaklaşık 126 seans arayla10 benzer hareket / 1,260 gözlem | -2.58% | -2.74% | +1.84% |
| 21 Ara 2022 | +2.74σ | +1.72% | Yaklaşık 38 seans arayla33 benzer hareket / 1,260 gözlem | -0.37% | +1.17% | +4.53% |
| 4 Kas 2022 | +2.60σ | +2.03% | Yaklaşık 33 seans arayla38 benzer hareket / 1,260 gözlem | -0.47% | +0.47% | -0.04% |
| 4 Eki 2022 | +2.68σ | +2.57% | Yaklaşık 35 seans arayla36 benzer hareket / 1,260 gözlem | -0.48% | -3.33% | +3.99% |
| 1 Eyl 2022 | -2.73σ | -1.86% | Yaklaşık 36 seans arayla34 benzer hareket / 1,239 gözlem | +1.86% | +4.54% | -4.05% |
| 16 Haz 2022 | -2.81σ | -3.14% | Yaklaşık 41 seans arayla29 benzer hareket / 1,185 gözlem | -0.41% | +3.03% | +4.26% |
| 25 Şub 2022 | +3.08σ | +3.92% | Yaklaşık 62 seans arayla18 benzer hareket / 1,111 gözlem | -0.42% | -7.02% | +2.40% |
| 24 Şub 2022 | -4.90σ | -3.88% | 4 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,110 gözlem | +3.92% | -3.43% | +4.78% |
| 24 Oca 2022 | -3.46σ | -2.63% | Yaklaşık 99 seans arayla11 benzer hareket / 1,087 gözlem | +1.02% | +3.92% | -4.63% |
| 26 Kas 2021 | -7.84σ | -3.64% | 4 yıl geçmişte daha önce görülmedi0 benzer hareket / 1,049 gözlem | +0.94% | +4.20% | +7.21% |
| 19 Tem 2021 | -3.06σ | -2.34% | Yaklaşık 56 seans arayla17 benzer hareket / 956 gözlem | +0.54% | +2.52% | +4.02% |
| 18 Haz 2021 | -3.27σ | -1.90% | Yaklaşık 85 seans arayla11 benzer hareket / 935 gözlem | +0.64% | +1.00% | +0.21% |
| 11 May 2021 | -3.37σ | -2.47% | Yaklaşık 91 seans arayla10 benzer hareket / 908 gözlem | +0.81% | +1.03% | +1.81% |
| 20 Nis 2021 | -2.90σ | -2.00% | Yaklaşık 45 seans arayla20 benzer hareket / 894 gözlem | +0.52% | +1.48% | +2.98% |
| 26 Şub 2021 | -2.95σ | -2.53% | Yaklaşık 54 seans arayla16 benzer hareket / 859 gözlem | +1.62% | +3.81% | +6.28% |
| 15 Şub 2021 | +2.95σ | +2.52% | Yaklaşık 53 seans arayla16 benzer hareket / 850 gözlem | -0.11% | -1.44% | -0.29% |
| 6 Oca 2021 | +3.14σ | +3.47% | Yaklaşık 75 seans arayla11 benzer hareket / 822 gözlem | +0.22% | -1.55% | -1.91% |
| 9 Kas 2020 | +3.77σ | +4.68% | Yaklaşık 131 seans arayla6 benzer hareket / 785 gözlem | +1.79% | +3.22% | +3.72% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.