+1 d
Rendimiento mediano +0.79%Observaciones completas: 16
- 50% central
- -0.87% … +7.05%
- Rendimientos positivos
- 69%
THORChain · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de THORChain frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados16
Último movimiento raro-3.08σ5 jun. 2026
Mayor movimiento-9.48σ10 oct. 2025
RUNE Muy raro
-12.53%
-3.08σ
Aproximadamente una vez cada 79 días
22 movimientos comparables / 1,734 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 d
Rendimiento mediano +2.20%Observaciones completas: 16
- 50% central
- -3.96% … +9.68%
- Rendimientos positivos
- 63%
+30 d
Rendimiento mediano -5.10%Observaciones completas: 16
- 50% central
- -23.82% … +13.62%
- Rendimientos positivos
- 38%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: binance:spot:RUNEUSDT
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | -3.08σ | -12.53% | Aproximadamente una vez cada 79 días22 movimientos comparables / 1,734 observaciones | +0.62% | +22.74% | +29.28% |
| 15 may. 2026 | -5.70σ | -15.79% | 2 veces en 5 años2 movimientos comparables / 1,713 observaciones | -11.90% | -14.72% | -20.77% |
| 21 abr. 2026 | +2.88σ | +8.27% | Aproximadamente una vez cada 65 días26 movimientos comparables / 1,689 observaciones | +6.33% | +10.48% | -5.68% |
| 5 feb. 2026 | -4.10σ | -13.47% | Aproximadamente una vez cada 202 días8 movimientos comparables / 1,614 observaciones | +10.82% | +3.17% | +10.55% |
| 31 ene. 2026 | -2.52σ | -7.75% | Aproximadamente una vez cada 39 días41 movimientos comparables / 1,609 observaciones | -3.15% | -12.18% | -14.50% |
| 13 ene. 2026 | +3.65σ | +8.43% | Aproximadamente una vez cada 177 días9 movimientos comparables / 1,591 observaciones | +6.19% | -6.19% | -37.94% |
| 10 oct. 2025 | -9.48σ | -25.47% | No observado antes en 4 años0 movimientos comparables / 1,496 observaciones | -0.12% | -2.90% | -4.52% |
| 23 jul. 2025 | -2.99σ | -9.50% | Aproximadamente una vez cada 71 días20 movimientos comparables / 1,417 observaciones | -3.46% | -8.17% | -7.77% |
| 10 may. 2025 | +3.05σ | +16.52% | Aproximadamente una vez cada 71 días19 movimientos comparables / 1,343 observaciones | +0.86% | -3.21% | -0.34% |
| 1 feb. 2025 | -5.21σ | -45.13% | 1 veces en 3 años1 movimientos comparables / 1,245 observaciones | +14.41% | +6.00% | +9.26% |
| 24 ene. 2025 | -5.03σ | -30.84% | 2 veces en 3 años2 movimientos comparables / 1,237 observaciones | +29.54% | +1.24% | -32.97% |
| 9 ene. 2025 | -2.96σ | -16.37% | Aproximadamente una vez cada 68 días18 movimientos comparables / 1,222 observaciones | +4.53% | +4.65% | -62.89% |
| 9 dic. 2024 | -3.15σ | -15.94% | Aproximadamente una vez cada 85 días14 movimientos comparables / 1,191 observaciones | -4.22% | +9.46% | -37.22% |
| 6 nov. 2024 | +2.57σ | +19.18% | Aproximadamente una vez cada 41 días28 movimientos comparables / 1,158 observaciones | +0.72% | +0.86% | +30.93% |
| 4 nov. 2024 | -3.25σ | -15.91% | Aproximadamente una vez cada 89 días13 movimientos comparables / 1,156 observaciones | +9.22% | +53.86% | +65.17% |
| 1 oct. 2024 | -2.53σ | -9.69% | Aproximadamente una vez cada 37 días30 movimientos comparables / 1,122 observaciones | +0.42% | +10.36% | +22.80% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.