+1 d
Rendimiento mediano +0.96%Observaciones completas: 8
- 50% central
- -2.32% … +1.86%
- Rendimientos positivos
- 63%
Ethereum · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Ethereum frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados8
Último movimiento raro+2.59σ28 feb. 2022
Mayor movimiento-4.70σ21 ene. 2022
ETH Raro
+11.62%
+2.59σ
Aproximadamente una vez cada 33 días
39 movimientos comparables / 1,290 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 d
Rendimiento mediano -1.32%Observaciones completas: 8
- 50% central
- -3.83% … +0.77%
- Rendimientos positivos
- 25%
+30 d
Rendimiento mediano +1.32%Observaciones completas: 8
- 50% central
- -7.86% … +7.32%
- Rendimientos positivos
- 63%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: binance:spot:ETHUSDT
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2022 | +2.59σ | +11.62% | Aproximadamente una vez cada 33 días39 movimientos comparables / 1,290 observaciones | +1.90% | -14.72% | +15.91% |
| 4 feb. 2022 | +2.56σ | +11.11% | Aproximadamente una vez cada 32 días39 movimientos comparables / 1,266 observaciones | +0.59% | -2.25% | -14.81% |
| 21 ene. 2022 | -4.70σ | -14.44% | Aproximadamente una vez cada 209 días6 movimientos comparables / 1,252 observaciones | -6.07% | -0.90% | +2.10% |
| 26 nov. 2021 | -2.72σ | -10.69% | Aproximadamente una vez cada 35 días34 movimientos comparables / 1,196 observaciones | +1.34% | +4.32% | +0.55% |
| 16 nov. 2021 | -2.65σ | -7.76% | Aproximadamente una vez cada 34 días35 movimientos comparables / 1,186 observaciones | +1.85% | +3.08% | -5.98% |
| 20 sep. 2021 | -2.50σ | -10.56% | Aproximadamente una vez cada 31 días37 movimientos comparables / 1,129 observaciones | -7.10% | -1.74% | +39.76% |
| 7 sep. 2021 | -3.22σ | -12.53% | Aproximadamente una vez cada 66 días17 movimientos comparables / 1,116 observaciones | +1.88% | -0.01% | +4.45% |
| 1 sep. 2021 | +2.77σ | +11.60% | Aproximadamente una vez cada 37 días30 movimientos comparables / 1,110 observaciones | -1.07% | -8.57% | -13.51% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.