+1 sesiones
Rendimiento mediano +0.66%Observaciones completas: 16
- 50% central
- -0.94% … +3.19%
- Rendimientos positivos
- 56%
Crude Oil WTI · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Crude Oil WTI frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados16
Último movimiento raro+2.52σ13 oct. 2023
Mayor movimiento-6.77σ26 nov. 2021
USOIL Raro
+4.73%
+2.52σ
Aproximadamente una vez cada 42 sesiones
30 movimientos comparables / 1,257 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano +2.47%Observaciones completas: 16
- 50% central
- -0.53% … +4.09%
- Rendimientos positivos
- 69%
+30 sesiones
Rendimiento mediano +0.73%Observaciones completas: 16
- 50% central
- -4.96% … +6.07%
- Rendimientos positivos
- 56%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: USO ETF proxy (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2023 | +2.52σ | +4.73% | Aproximadamente una vez cada 42 sesiones30 movimientos comparables / 1,257 observaciones | -0.76% | -2.61% | -11.43% |
| 4 oct. 2023 | -4.53σ | -5.43% | 4 veces en 5 años4 movimientos comparables / 1,257 observaciones | -2.12% | +4.50% | -5.62% |
| 2 may. 2023 | -2.65σ | -5.26% | Aproximadamente una vez cada 45 sesiones28 movimientos comparables / 1,258 observaciones | -4.35% | +0.32% | -1.93% |
| 3 abr. 2023 | +2.58σ | +5.76% | Aproximadamente una vez cada 42 sesiones30 movimientos comparables / 1,259 observaciones | +0.00% | +2.18% | -11.00% |
| 5 jul. 2022 | -3.66σ | -8.44% | Aproximadamente una vez cada 100 sesiones12 movimientos comparables / 1,194 observaciones | -1.48% | -2.58% | -4.73% |
| 9 mar. 2022 | -4.30σ | -11.66% | Aproximadamente una vez cada 223 sesiones5 movimientos comparables / 1,114 observaciones | -1.87% | -1.10% | +3.51% |
| 4 mar. 2022 | +2.72σ | +6.61% | Aproximadamente una vez cada 48 sesiones23 movimientos comparables / 1,111 observaciones | +3.66% | -13.63% | +1.20% |
| 1 mar. 2022 | +3.96σ | +6.43% | Aproximadamente una vez cada 158 sesiones7 movimientos comparables / 1,108 observaciones | +5.01% | +3.12% | +5.79% |
| 26 nov. 2021 | -6.77σ | -11.18% | 1 veces en 4 años1 movimientos comparables / 1,044 observaciones | +1.09% | +3.95% | +13.16% |
| 3 nov. 2021 | -2.94σ | -3.81% | Aproximadamente una vez cada 64 sesiones16 movimientos comparables / 1,028 observaciones | -0.76% | +1.16% | -6.27% |
| 23 ago. 2021 | +2.77σ | +5.57% | Aproximadamente una vez cada 54 sesiones18 movimientos comparables / 977 observaciones | +3.32% | +4.54% | +21.33% |
| 19 jul. 2021 | -4.67σ | -6.72% | 2 veces en 4 años2 movimientos comparables / 952 observaciones | +1.46% | +8.46% | +5.58% |
| 18 mar. 2021 | -4.34σ | -7.64% | 2 veces en 3 años2 movimientos comparables / 868 observaciones | +3.21% | +3.58% | +6.92% |
| 4 mar. 2021 | +2.56σ | +4.69% | Aproximadamente una vez cada 41 sesiones21 movimientos comparables / 858 observaciones | +3.18% | +2.76% | +0.26% |
| 22 feb. 2021 | +2.67σ | +4.03% | Aproximadamente una vez cada 50 sesiones17 movimientos comparables / 850 observaciones | +0.82% | -0.34% | -1.41% |
| 5 ene. 2021 | +3.01σ | +4.82% | Aproximadamente una vez cada 68 sesiones12 movimientos comparables / 818 observaciones | +0.50% | +6.78% | +18.65% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.