+1 seans
Medyan getiri +0.89%Tamamlanan gözlemler: 10
- Ortadaki %50
- -0.59% … +1.57%
- Pozitif getiriler
- 70%
iShares MSCI Brazil ETF · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
iShares MSCI Brazil ETF varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
EWZ Çok nadir
+9.85%
+3.97σ
5 yıl içinde 3 kez
3 benzer hareket / 1,257 gözlem
Küçük tarihsel örneklem Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri -1.92%Tamamlanan gözlemler: 10
- Ortadaki %50
- -3.77% … +3.04%
- Pozitif getiriler
- 40%
+30 seans
Medyan getiri -2.50%Tamamlanan gözlemler: 10
- Ortadaki %50
- -5.99% … +6.56%
- Pozitif getiriler
- 50%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: EWZ (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eki 2022 | +3.97σ | +9.85% | 5 yıl içinde 3 kez3 benzer hareket / 1,257 gözlem | +0.40% | -3.63% | -5.35% |
| 9 Haz 2022 | -3.22σ | -6.09% | Yaklaşık 91 seans arayla13 benzer hareket / 1,178 gözlem | -3.02% | -11.40% | -13.98% |
| 22 Nis 2022 | -2.73σ | -4.32% | Yaklaşık 57 seans arayla20 benzer hareket / 1,145 gözlem | -1.90% | -7.42% | +0.35% |
| 13 Ara 2021 | -4.09σ | -7.43% | 4 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,055 gözlem | -0.92% | -1.76% | +8.27% |
| 8 Eyl 2021 | -3.35σ | -5.71% | Yaklaşık 124 seans arayla8 benzer hareket / 988 gözlem | +3.26% | -2.09% | -7.03% |
| 30 Tem 2021 | -3.42σ | -5.67% | Yaklaşık 160 seans arayla6 benzer hareket / 961 gözlem | +1.66% | +0.51% | -5.48% |
| 6 Tem 2021 | -3.32σ | -4.82% | Yaklaşık 118 seans arayla8 benzer hareket / 943 gözlem | +1.07% | +3.89% | -6.16% |
| 8 Mar 2021 | -2.67σ | -5.91% | Yaklaşık 54 seans arayla16 benzer hareket / 860 gözlem | +0.71% | +9.05% | +12.82% |
| 22 Şub 2021 | -3.70σ | -6.19% | 3 yıl içinde 3 kez3 benzer hareket / 850 gözlem | +2.72% | -3.82% | +1.43% |
| 28 Eki 2020 | -2.93σ | -5.40% | Yaklaşık 97 seans arayla8 benzer hareket / 772 gözlem | +1.29% | +13.21% | +37.62% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.