+1 seans
Medyan getiri -0.00%Tamamlanan gözlemler: 22
- Ortadaki %50
- -0.38% … +0.73%
- Pozitif getiriler
- 50%
British Pound / Japanese Yen · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
British Pound / Japanese Yen varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri -0.27%Tamamlanan gözlemler: 22
- Ortadaki %50
- -0.52% … +0.80%
- Pozitif getiriler
- 45%
+30 seans
Medyan getiri +1.74%Tamamlanan gözlemler: 22
- Ortadaki %50
- +0.18% … +3.68%
- Pozitif getiriler
- 77%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: GBPJPY=X (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Tem 2023 | +2.51σ | +1.84% | Yaklaşık 36 seans arayla36 benzer hareket / 1,304 gözlem | +0.96% | +0.89% | +1.55% |
| 28 Tem 2023 | -4.03σ | -2.09% | Yaklaşık 186 seans arayla7 benzer hareket / 1,304 gözlem | +1.84% | +2.53% | +3.45% |
| 1 May 2023 | +4.64σ | +2.50% | Yaklaşık 261 seans arayla5 benzer hareket / 1,304 gözlem | +0.25% | -0.28% | +2.38% |
| 16 Mar 2023 | -3.00σ | -1.78% | Yaklaşık 62 seans arayla21 benzer hareket / 1,304 gözlem | +0.69% | -0.35% | +3.76% |
| 21 Ara 2022 | -5.44σ | -3.44% | 5 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,304 gözlem | -0.56% | -0.32% | -0.40% |
| 30 Eyl 2022 | +3.15σ | +3.10% | Yaklaşık 72 seans arayla18 benzer hareket / 1,302 gözlem | +0.00% | +0.02% | +2.74% |
| 26 Eyl 2022 | -5.37σ | -3.34% | 5 yıl içinde 2 kez2 benzer hareket / 1,302 gözlem | +0.43% | +6.27% | +7.40% |
| 7 Eyl 2022 | +2.83σ | +1.46% | Yaklaşık 52 seans arayla25 benzer hareket / 1,290 gözlem | +0.75% | -0.37% | +2.71% |
| 19 May 2022 | -2.66σ | -2.30% | Yaklaşık 42 seans arayla29 benzer hareket / 1,211 gözlem | +0.89% | +1.81% | +4.94% |
| 20 Nis 2022 | +3.10σ | +1.80% | Yaklaşık 66 seans arayla18 benzer hareket / 1,190 gözlem | -0.62% | -3.14% | -3.58% |
| 23 Mar 2022 | +3.72σ | +2.21% | Yaklaşık 195 seans arayla6 benzer hareket / 1,170 gözlem | -0.63% | -0.56% | +1.04% |
| 7 Mar 2022 | -3.24σ | -1.49% | Yaklaşık 83 seans arayla14 benzer hareket / 1,158 gözlem | -0.39% | +1.61% | +8.86% |
| 3 Mar 2022 | +2.58σ | +1.05% | Yaklaşık 40 seans arayla29 benzer hareket / 1,156 gözlem | -0.37% | -0.88% | +6.29% |
| 5 Kas 2021 | -3.25σ | -1.56% | Yaklaşık 82 seans arayla13 benzer hareket / 1,072 gözlem | -0.44% | -0.49% | -1.52% |
| 24 Eyl 2021 | +3.28σ | +1.23% | Yaklaşık 95 seans arayla11 benzer hareket / 1,042 gözlem | +0.02% | -0.26% | +1.58% |
| 21 Eyl 2021 | -3.26σ | -0.98% | Yaklaşık 94 seans arayla11 benzer hareket / 1,039 gözlem | -0.30% | +0.53% | +4.20% |
| 12 Tem 2021 | +2.60σ | +1.18% | Yaklaşık 43 seans arayla23 benzer hareket / 988 gözlem | -0.01% | -2.17% | -2.33% |
| 21 Haz 2021 | -2.67σ | -0.98% | Yaklaşık 44 seans arayla22 benzer hareket / 973 gözlem | +0.94% | +0.47% | +0.11% |
| 28 May 2021 | +3.36σ | +1.21% | Yaklaşık 106 seans arayla9 benzer hareket / 957 gözlem | -0.07% | -0.68% | -2.92% |
| 24 Mar 2021 | -3.08σ | -1.19% | Yaklaşık 76 seans arayla12 benzer hareket / 910 gözlem | -0.05% | +2.70% | +1.90% |
| 10 Kas 2020 | +2.97σ | +1.73% | Yaklaşık 63 seans arayla13 benzer hareket / 814 gözlem | +0.82% | -0.52% | +0.39% |
| 4 Kas 2020 | +3.13σ | +1.35% | Yaklaşık 74 seans arayla11 benzer hareket / 810 gözlem | -1.28% | +0.54% | +1.57% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.